Primero, vé a la carpeta donde estan los mp3 que quieras unir, selecciónalos, haz click con el botón derecho sobre ellos y pulsa la opción “Añadir al archivo…“
Luego, en el dialogo de configuración, cambia la extensión de “.rar” a “.mp3“, y el método de compresión, de “normal” a “no comprimir“. Debería verse asi:

Para finalizar, pulsa “Aceptar“. Luego de que termine de procesar la operación, tendrás todos los archivos mp3 en uno solo.
Desde Windows se puede hacer
type segundo.mp3 >> primero.mp3